week1
リスクとは
- リスク:損失が生じる可能性
- リスク把握:いつ、どこで、どの程度の可能性(=確率)で(どの程度の損失)が生じるかを把握すること
- リスクマネジメント:リスクを把握し、その対策を練る。金融取引や保険はリスクを取引し、ヘッジする手段のことをさす。
- 銀行では生じる損失に対して資本を準備する。
- ビジネスのリスクを認識した上で、収益をあげ、企業価値を高める方策を考えるべきである。
理論的には・・・
- リスク:損失の程度を確率分布として把握すること
- 確率分布を描けない場合は:knightの不確実性という。
リスクマネジメントの基礎
- リスク把握:リスク特定・リスク分析・リスク評価の3ステップで行う
- リスクマネジメントの位置付け:リスクを認識し、「本当に必要な施策を打つこと」
- リスクマネジメントは仕組み化しておく。
PDCAサイクルをぶん回そう。
(plan-do-check-act)
リスク選定の仕方
- リスクの優先付け:リスクの大きさに応じた順位付けを行う。
- リスクの大きさ:発生可能性*影響度で算出する
(リスクマトリックス図)
上記の表で、リスクの対応優先度を確定することができる。どのリスクを先にマネジメントすべきか。
スライド34参照。
リスクマトリックスに応じて、対応すべきリスクの種類が決まる。
(上に行くほど影響度は高い)
- リスク保有(保険) リスク回避(サービス停止)
- リスク軽減(要員の根絶・影響の低減)
- リスク受容(現状を受け入れる)
(右に行くほど発生可能性が高い)
リスクアセスメント
リスクの評価を行うための手段。
スライド21参照
- リスク特定(リスク洗い出し)
- リスク分析(リスクの大きさ特定)
- リスク評価(リスク対応の優先度をつける)